الفهرس 
الفصل الثاني الإطار النظري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 141 |  |  |
| | | from | 141 | | |
المستخلص
المستخلص
تهدف الدراسة إلى محاولة معرفة أثر تطبيق اختبارات الضغط لادارة المخاطر المتعلقة بكل من الائتمان، السيولة والسوق على أداء البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية من خلال مؤشرات السلامة المصرفية خلال الفترة من 2011 إلى 2021، وتشمل العينة 18بنك تمثل 50% من مجتمع الدراسة.
تمثل المتغيرات التابعة محل الدراسة كل من الربحية للبنوك تم قياسها (بالعائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول)، السيولة وتم قياسها (بإجمالي القروض على إجمالي الودائع، وإجمالي ودائع العملاء على إجمالي الأصول، وإجمالي الاستثمارات المالية على إجمالي الودائع) وكفاية رأس المال تم قياسه من خلال إجمالي رأس المال (القاعدة الرأسمالية) على إجمالي الأصول والالتزامات المرجحة بأوزان المخاطر.
وقد تمثل المتغير المستقل الأول وهو اختبار الضغط لمخاطر الائتمان وذلك باختبار تحليل الحساسية لعنصر واحد وهو ارتفاع الديون غير المنتظمة (الديون دون المستوى، ومشكوك في تحصيلها، والديون المعدومة). والتغير المستقل الثاني وهو اختبار الضغط لمخاطر السيولة بالتحديد اختبار تحليل الحساسية لعنصر واحد وهو تدفق الودائع قصيرة الأجل للخارج، المتغير المستقل الثالث وهو اختبار الضغط لمخاطر السوق بالتحديد اختبار تحليل الحساسية لعنصر واحد وهو انخفاض أسعار الأوراق المالية وأخيرا المتغير المستقل الرابع وهو اختبار الضغط لمخاطر السوق اختبار تحليل الحساسية لعنصر واحد وهو انخفاض سعر الصرف من خلال ثلاث سيناريوهات مختلفة السيناريو الأسوأ، السيناريو متوسط الشدة والسيناريو قليل الشدة
وقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال استخدام اختبار ت لعينتين مرتبطتين وجود فروق معنوية بين المتغيرات حسب السيناريوهات المختلفة لاختبارات الضغط على مؤشرات السلامة المصرفية وهى الربحية والسيولة وكفاية رأس المال